当遇到舞蹈培训不给发票的情况时，你可以采取以下措施来维护自己的合法权益：

明确法律法规依据 ：

根据《税收征收管理法》和《消费者权益保护法》的规定，经营者在提供商品或服务时，应当按照国家有关规定或商业惯例向消费者出具购货凭证或服务单据，并且必须履行纳税义务。

收集证据材料 ：

保留交易记录，包括报名缴费时的转账记录、收据或协议等，这些都是证明你与培训机构存在真实交易的重要证据。

索要发票被拒的记录，如邮件、短信、微信聊天记录或电话录音等，能证明你曾要求对方开具发票但被拒绝的事实。

收集培训机构的名称、地址、联系方式以及相关负责人信息等。

正式发起投诉 ：

向培训机构直接反映 ：书面或口头表达你的诉求，要求他们按照法律规定开具发票，并警告其可能存在偷税漏税的行为。

向税务机关举报 ：拨打12366纳税服务热线或直接前往当地税务局进行实名举报，提交上述收集的证据材料。

向市场监督管理部门投诉 ：通过12315消费者投诉举报专线或线上平台进行投诉。

法律途径 ：

必要时，可以寻求律师帮助，通过法律途径解决此问题。

其他建议 ：

如果沟通无果，可以考虑向税务部门反映情况，甚至通过法律手段来维护自己的合法权益。

通过以上步骤，你可以有效地维护自己的合法权益，确保舞蹈培训机构依法经营，同时也避免了潜在的法律风险和权益损失。