当舞蹈培训室倒闭且不退费时，消费者可以采取以下措施来维护自己的权益：

与舞蹈培训室协商 ：

尝试与舞蹈培训室的相关负责人或管理团队进行沟通，看是否能够达成退款协议。有时候，如果培训室还有现金流，可能会主动退款。

向消费者协会投诉 ：

如果协商无果，可以向当地的消费者协会或依法成立的其他调解组织投诉，寻求他们的帮助进行调解。

向有关行政部门投诉 ：

向教育主管部门或其他相关行政部门投诉，要求他们介入调查并协助解决退费问题。

向法院起诉 ：

如果以上途径都无法解决问题，可以向舞蹈培训室所在地的人民法院提起诉讼，要求退还学费。在起诉过程中，需要准备相关证据，如合同、转账记录、聊天记录等，并申请财产保全程序，以确保能够执行判决。

向警方报案 ：

如果舞蹈培训室负责人失联，可以向警方报案，提供相关证据，让警方介入调查。警方可能会通过其渠道联系到培训室负责人，迫使其退款。

参与破产清算 ：

如果舞蹈培训室进入破产清算程序，消费者可以参与到破产清算中，要求培训机构负责人承担连带责任，通过拍卖培训机构财产来退还学费。

拨打12315热线 ：

拨打12315消费者投诉热线，反映情况并要求相关部门介入处理。

建议

及时行动 ：一旦发现舞蹈培训室倒闭，应尽快采取行动，以免错过维权时机。

收集证据 ：妥善保存所有与培训室沟通的记录和支付凭证，这些证据在后续的维权过程中非常重要。

寻求专业帮助 ：如果自己不熟悉法律程序，建议咨询律师或法律服务机构，以获得更专业的指导和帮助。

通过以上途径，消费者可以尽可能地维护自己的合法权益，追回因舞蹈培训室倒闭而造成的损失。