当舞蹈培训室倒闭时，消费者可以采取以下步骤来办理退款或维权：

与培训机构协商退款 ：

在培训机构倒闭后，首先应该尝试与培训机构的相关联系人进行联系，看是否能够协商退款。如果培训机构有一定的现金流，可能会主动退款。

向警方报案 ：

如果无法联系到培训机构负责人或协商无果，可以向警方报案，让警方介入调查。警方会要求登记相关信息，包括交费时间、金额、上课情况等。

等待培训机构破产清算 ：

如果以上方法都无法解决问题，可以通过众多学员共同维权，并委托一名律师对培训机构进行起诉。如果有事先约定的违约金，按照合同约定办理；如果没有约定，被培训人可以在合理范围内提出具体数额。

向消费者协会投诉 ：

可以向消费者协会或依法成立的其他调解组织投诉，请求其介入协助退费事宜。

向有关行政部门投诉 ：

向相关行政部门投诉，争取第一时间申请相关部门的介入。行政部门可能会采取行政手段要求培训机构退费。

向法院提起诉讼 ：

如果调解未果，可以直接到法院起诉，要求商家退还预付或剩余款项。如果商家申请破产，消费者可以向法院申报债权，并依照法定清偿顺序参与分配。

注意证据收集 ：

在整个过程中，注意收集和保存相关证据，如交费凭证、合同、上课记录等，以便在协商、投诉或诉讼过程中使用。

考虑转让或收购 ：

如果希望继续从事舞蹈培训业务，可以考虑将现有的培训机构转让给其他经营正常的机构，或者收购一家手续齐全的培训公司。

通过以上步骤，消费者可以采取合法途径来维护自己的权益，尽量减少因培训机构倒闭而造成的损失。